Модифицированная дюрация портфеля. Иммунизация

Введение понятия дюрации привело к развитию техники управления пакетом облигаций, которая известная под названием иммунизация. Именно эта техника позволяет портфельному менеджеру быть относительно уверенным в получении ожидаемой суммы дохода, иначе говоря когда портфель сформирован он "иммунизируется" от нежелательных рисков, связанных с будущими колебаниями процентных ставок.
Модифицированная дюрация портфеля облигаций - взвешенная по стоимости сумма модифицированных дюраций облигаций, входящих в этот портфель.
Рассмотрим портфель из 3 облигаций при ожидаемой доходности 10%. Найти модифицированную дюрацию портфеля.

Решение