Пассивные операции коммерческих банков.

Определить возможность использования депозитов до востребования для осуществления срочных активных операций коммерческого банка, используя данные табл.

Решение
Применяется метод количественного анализа депозитной базы. Для этого рассчитываются следующие показатели, характеризующие депозитную базу:
1. Уровень оседания средств, показывает темп прироста ресурсной базы за анализируемый период, по формуле:
Уо = (Ок - Он)/ П, где
Уо - уровень оседания;
Он - Остаток на конец периода;
П - Остаток на начало периода, поступления во вклады в течение периода;
2. Средний срок хранения. Отражает среднее количество дней, в течение которых хранятся средства на депозитах до востребования. Показатель позволяет определить срок размещения привлеченных ресурсов в работающие активы. Вычисляется по формуле:
С = Оср х Д/В, где
С - средний срок хранения;
Оср - средний остаток в течение периода;
Д - количество дней в рассматриваемом периоде;
В - изъятие или перевод средств в течение периода;
3. Неснижаемый остаток депозитов до востребования - доля средств, которые могут быть размещены в доходные работающие активы:
Но = Оср / П, где
Оср - средний остаток в течение периода;
П - Остаток на начало периода, поступления во вклады в течение периода.
Согласно указанным формулам расчет проводится с использованием электронных таблиц MS Excel:

Результаты расчета показывают, что депозиты имееют тенденцию к увеличеию , и при поступлении на счет до восстербования денежных средств в объеме 100 ден.ед. банк имеет возможность осуществить размещение в работающие активы на общую сумму 37,5 ден. ед. и на срок не более 270 дней.

Инструмент - таблица